Risk management
A.A. 2024/2025
Obiettivi formativi
At the end of the course, the student will possess an adequate mathematical terminology, learned the main quantitative and computational tools to be able to work in the risk management unit of a bank or insurance company.
Risultati apprendimento attesi
At the end of the course, the student will know the basic elements of the Basel and Solvency regulatory frameworks for banks and insurance companies; will possess an adequate mathematical terminology and learned the main quantitative tools related to the study of risk variables and measures in quantitative risk management; will be able to recognize statistically the presence of an elliptical or heavy-tailed distribution and determine its influence on a risk portfolio; will be able to code a software for the computation of the capital reserve needed by a financial institution to comply with the above regulatory frameworks; will be aware of the basic quantitative tools to perform the stochastic aggregation of various typologies of risks.
Periodo: Primo trimestre
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Corso singolo
Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.
Programma e organizzazione didattica
Edizione unica
Responsabile
Periodo
Primo trimestre
Programma
Regolamentazione di Basilea
Misure di Rischio
Distribuzioni a coda leggera e coda pesante
Aggregazione tramite copule
Modelli ellittici
Misure coerenti di rischio
Metodologie per il Rischio di Mercato
Aggregazione del rischio e rischio di modello
Seminario di un esperto esterno
Misure di Rischio
Distribuzioni a coda leggera e coda pesante
Aggregazione tramite copule
Modelli ellittici
Misure coerenti di rischio
Metodologie per il Rischio di Mercato
Aggregazione del rischio e rischio di modello
Seminario di un esperto esterno
Prerequisiti
È necessario conoscere alcuni elementi di Calcolo delle Probabilità, in particolare Variabili Aleatorie e Distribuzioni di Probabilità. È altresì necessario saper calcolare integrali di funzioni reali. Il corso è prettamente matematico, di livello avanzato. Si sconsiglia la frequenza a studenti triennali.
Metodi didattici
Lezioni frontali con applicazioni in R.
Materiale di riferimento
AJ McNeil, R Frey and P Embrechts,
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools. Revised Edition.
Princeton University Press, Princeton, 2015;
Materiale extra a cura del docente
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools. Revised Edition.
Princeton University Press, Princeton, 2015;
Materiale extra a cura del docente
Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Esame scritto con alcuni esercizi che richiedono alcune semplici righe di codice R. Ogni esercizio riporta il relativo punteggio. Vengono forniti un eserciziario e gli esami degli anni precedenti. Agli studenti frequentanti verranno richiesti degli assignment con la possibilità di guadagnare un bonus per l'esame finale.
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - CFU: 6
Lezioni: 40 ore
Docente:
Puccetti Giovanni
Docente/i