Econometria

· Domande economiche e dati economici
- domande economiche esaminate
- effetti causali ed esperimenti ideali
- dati: fonti e tipi

· Richiami di probabilità
- variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità
- valore atteso, media e varianza
- distribuzioni bivariate: indipendenza, covarianza e correlazione
- distribuzione normale, chi-quadrato, t-student e F
- legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite

· Richiami di statistica
- stima della media di una popolazione
- verifica di ipotesi circa la media della popolazione
- intervalli di confidenza per la media della popolazione
- diagrammi a nuvola di punti, covarianza e correlazione campionaria

· Regressione lineare con un singolo regressore
- il modello di regressione lineare
- stima dei coefficienti del modello di regressione lineare
- misure di bontà dell'adattamento
- le assunzioni dei minimi quadrati
- distribuzione campionaria degli stimatori OLS
- la banca dati sui punteggi dei test della California (Appendice)
- derivazione degli stimatori degli OLS (Appendice)
- distribuzione campionaria dello stimatore OLS (Appendice)
- le formule per gli errori standard degli OLS (Appendice)

· Regressione lineare con un singolo regressore: verifica di ipotesi e intervalli di confidenza
- verifica di ipotesi su un singolo coefficiente di regressione
- intervalli di confidenza per un coefficiente di regressione
- la regressione quando X è una variabile binaria
- eteroschedasticità ed omoschedasticità
- le condizioni di Gauss-Markov (Appendice)

· Regressione lineare con regressori multipli
- la distorsione da variabile omessa
- il modello di regressione multipla
- lo stimatore OLS della regressione multipla
- misure di bontà dell'adattamento nella regressione multipla
- le assunzioni dei minimi quadrati per la regressione multipla
- la distribuzione degli stimatori OLS nella regressione multipla
- collinearità perfetta e imperfetta

· Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione lineare multipla
- verifica di ipotesi e intervalli di confidenza per un singolo coefficiente
- verifica di ipotesi congiunte
- verifica di restrizioni singole che coinvolgono coefficienti multipli
- analisi dei dati sui punteggi dei test

· Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (solo da leggere)
- validità interna ed esterna
- minacce alla validità interna dell'analisi di regressione multipla
- validità interna ed esterna quando la regressione è usata per la previsione
- esempio: i punteggi del test e la dimensione delle classi

· Regressione con variabile dipendente binaria
- variabili dipendenti binarie e modello lineare di probabilità
- regressioni probit e logit
- stima e inferenza nei modelli logit e probit (solo cenni)
- applicazione ai dati del Boston HMDA

· Regressione con variabili strumentali
- lo stimatore IV con un singolo regressore e un singolo strumento
- il modello generale di regressione IV
- verifica della validità degli strumenti
- derivazione della formula per lo stimatore TSLS (Appendice)
- distribuzione dello stimatore TSLS per grandi campioni (Appendice: solo cenni)

· La teoria del modello di regressione lineare con un singolo regressore
- le assunzioni generalizzate dei minimi quadrati e lo stimatore OLS
- elementi fondamentali della teoria asintotica delle distribuzioni (soltanto cenni)
- distribuzione asintotica dello stimatore OLS e della statistica t (soltanto cenni)
- distribuzioni campionarie esatte quando gli errori sono normalmente distribuiti (soltanto cenni)

· La teoria della regressione multipla
- il modello di regressione lineare multipla e lo stimatore OLS in forma matriciale
- distribuzione asintotica dello stimatore OLS e la statistica t (soltanto cenni)
- test di ipotesi congiunte